VSA – изучение графиков в трейдинге по технике Вайкоффа, с внесенными изменениями и дополнениями от Тома Вильямса. Важно, на начальном этапе, перед анализом торговых сигналов, изучить основы. По-барный анализ лишен всякого смысла, если не брать во внимание последовательность рынка, вести торги, не обращая внимания, что происходило ранее и смотреть на монитор, не понимая, процессов.
VSA – анализ графика свечей по технике Вайкоффа, где в основе лежит спред свечи и ее объем.
Основатель методики, впрочем, как и все его сторонники утверждал, что объем на бирже играет важную роль. Все знают, что крупные участники торгов всегда стараются скрыть свое существование. Крупняк владеет большим капиталом, и чтобы другие участники не разгадали его тактику, этот объем необходимо скрывать, используя при этом большое количество различных уловок. Но, тем не менее, все следы не спрячешь, как-бы они не старались. Именно по этой причине Вайкофф уделил большое внимание объему, и провел анализ его показателя со спредом свечи.
В статье ниже будут рассмотрены основные сигналы, на которые стоит обратить внимание во время торговли, а более детально их значение будет рассмотрено в отдельной статье из раздела «Метод Вайкоффа».
Что такое спред и объем
Спред свечи – это промежуток от минимального значения свечи до её наивысшего показателя. VSA техника, в большинстве своем, применяет не только общую величину свечи, но также и ее тело.
Объем свечи – это объем, который получен в процессе торгов на заданном временном отрезке, в данной ситуации – за время одной свечи.
VSA – основные сигналы
Хотелось-бы уточнить, что в данной статье будет предложена информация по сигналам только в рамках рынка. Не стоит выдергивать из графика какой-то небольшой промежуток, увидев интересный сигнал и входить в сделку, ожидая при этом баснословного успеха. Важно научиться смотреть во все стороны и анализировать динамику движения цены: точка, с которой начала двигаться, и какого курса будет придерживаться.
Прорыв границы сопротивления и поддержки в рамках торговой области происходит большими свечами с внушительным объемом. Это происходит, когда крупный игрок перескакивает трейдеров, препятствующих выполнить сделку купли – продажи.
Как не упустить важный момент сделки
Падение или увеличение цены обычно происходит на фоне большого спреда и малого объема. Растущий или снижающийся тренд с низким объемом сигнализирует, что крупняку не интересно данное направление и может произойти смена тренда. Откаты в тренде с низкими объемами констатируют его силу.
Как выявить дефицит спроса
На недостаток спроса указывает небольшой объем и низкий спред. Если в направлении преобладает незначительная консолидация или увеличение цены на низком объеме и малых свечах, то может произойти разворот цены. В том случае, если на пике рынка появилась свеча с малым спредом и высоким объемом, то стоит ожидать разворота, потому как в сделку вошли новички и трейдеры с малым опытом.
Тестирование
После длительного падения или роста опытные трейдеры преднамеренно делают накопление или наоборот, распределение. Как происходит накопление? Чтобы совершить сделку покупки в период консолидации, без большого увеличения цены, крупный игрок резко снижает цену за границу поддержки, это значит, что произошел фальшивый пробой вниз. Такое действие позволяет собрать ликвидность и проанализировать реакцию участников рынка на предмет наличия сопротивления.
Высокий объем указывает, что сопротивление не подавлено и увеличивать цену не стоит, потому, как это может привести к провалу. Продолжение тестирования будет происходить до того момента, пока не произойдет фальшивый пробой на малом объеме. Это указывает на то, что сопротивление подавлено, и можно направлять цену по своему графику, а остальные игроки поддержат тенденцию. Важно знать, что накапливать или распределять можно не только на длинном временном промежутке, но и несколькими отрезками. На дневном отрезке может быть только две свечи, а на часовом – идеальный диапазон для торгов.
В том случае, если происходит выход цены за границу торговой области, и такое же резкое возвращение обратно, то это указывает на проявление фальшивого пробоя. Если возврат цены происходит медленно, на графике наблюдается низкий объем с таким же спредом, то это может указывать на естественный выход к направлению формирующегося тренда.
При настоящем пробое прорыв характеризуется большим объемом и таким же спредом.
Большой объем на пике
На пике торгов, если свечи характеризуются большим объемом, и находятся на одинаковом уровне – это значит, что произошла остановка и стоит готовиться к развороту. Почему же при большом объеме, вызванном спросом крупного игрока, цена не пошла расти? Вероятнее всего, сделки совершались слабыми участниками, потому что для крупняка такая тенденция не свойственна.
Усилие против результата
Так гласит один из принципов Вайкоффа. Покупка крупных игроков сопровождается большим объемом с растущей свечой и закрывается на максимальной отметке без длинных теней. Для крупных продавцов – если цена поднялась на большом объеме с растущей свечой, а дальше произошло снижение, то это означает, что спрос превысил предложение. Если такая ситуация возникла: резкий рост и снижение, то цена какой-то период может продержаться на одном уровне до подавления сопротивления со стороны продавцов.
По пути минимального сопротивления
По принципу Вайкоффа, крупный игрок не станет вести торги против большинства. Тренд будет двигаться в том направлении, где практически отсутствует сопротивление. Если много покупателей и внизу большинство сопротивляется падению, то в определенный момент, после вброса объема, крупняк заставит цену расти. Это для крупных игроков очень выгодно, потому как большинство трейдеров пойдут в нужном направлении. Крупные участники торгов не позволит цене выйти за рамки торговой области, пока не уберется все сопротивление.
В период, когда в консолидации цена снижается, выполняя фиктивные пробои, крупняк совершает скупку всех ордеров у трейдеров, которые торговали на пробой или стопп-лоссов, торгующих на отбой вверх. Крупный игрок замечает, когда сопротивление снижается и практически не остается желающих ему помещать направлять цену вверх. Указывать на разворот могут также ситуации, когда происходит снижение продаж при падении цены.
Путь тренда
Вильямс уверен, что линии тренда приносят свои плоды. Поэтому, по аналогии с границами сопротивления и поддержки, если произошел настоящий пробой линии тренда, то должны присутствовать большие свечи и такой же объем. И соответственно, чтобы цена вернулась на прежнее значение, нужно постараться и приложить усилия.
Объяснить с технической стороны данную закономерность очень сложно, но многие трейдеры по ней торгуют, и делают это весьма успешно.
Заключительный этап движения (тренд)
- Заключительная точка сделки. Свеча с большим спредом и объемом, делающая максимум и минимум рынка.
- Плохой тест, характеризующийся большим объемом.
- Небольшой спред, имеющий большой объем, который расположен на пике или минимуме.
- Резкий рост на максимальной или минимальной отметке, когда происходит возвращение цены к зоне открытия. Объем имеет высокий показатель.
- Внезапное увеличение объема со свечой большого спреда, после которого наблюдаются свечи с небольшим объемом и малым спредом.
Ап-траст
На заключительном этапе движения опытные трейдеры совершают скачок, и появляется свеча, для которой характерен большой спред и объем. Остановимся на направлении вверх. Профессиональные трейдеры данной тактикой стараются привлечь к увеличению покупок: если цена резко пошла вверх, значит срочно нужно заключать сделки на покупку. Удержание цены на пике происходит предельно долго, чтобы привлечь максимальное количество покупателей. Такая ситуация на рынке приводит к выбиванию стопов и выходу из игры тех, кто теряет всякую надежду на возврат цены обратно. После этого, цена все же возвращается к показателю начала рывка и движется в направлении падения.
Кульминационный момент
Увеличение / падение цены с большим объемом и свечой, или несколькими растущими / падающими свечами с высоким объемом на пике или на минимуме рынка. Продают / скупают на новостях. Ожидаем появление свечей с малым объемом. Крупняк в это время накапливает или распределяет свой капитал.
Вытряхивание
Большая свеча снижения/роста, сопровождающаяся высоким объемом. Важно не забывать анализировать предыдущие моменты и не принять ошибочно эту точку за кульминацию. Здесь основной целью является убрать трейдеров и собрать стопы на начальном этапе движения.
Такая тактика используется крупными игроками для того чтобы ввести в заблуждение неопытных трейдеров, тем самым избавляясь от сопротивления и получая при этом дополнительные ордера.
Остановка объема
В направлении движения тренда или в момент отката. Если тренд идет по восходящей, а цена откатывается назад, то чтобы это предотвратить, нужны покупки. Появляются бычьи бары с большим объемом. В такой ситуации лучше делать закрытие на пике, если же такого не происходит, нужно ожидать очередных баров и анализировать результат. Крупные участники торгов закрывают сделки и в дальнейшем могут спровоцировать резкое повышение цены.
Снижающееся давление
Если направление движения тренда идет вниз: появляются свечи с большим спредом при малом объеме. Они закрываются на минимальной отметке. Некому направлять цену, поэтому рынок движется сам по себе.
Дополнительная информация
Если рынок пребывал в Rally и неожиданно возник большой объем во время ап-бара, а рынок резко двинулся вбок или упал, то это является основным показателем вероятного окончания ралли.
В том случае, когда в ралли объем увеличивается на свече с большим спредом, а роста цены нет, то в большинстве своем, рынок берет передышку и идет в бок. Если рост может продолжиться, то будут тесты с пин-барами на малом объеме.
Сильный рынок – особенности
- Цена стремительно снижается в рамках одной свечи, но затем возвращается, закрываясь на пике, с низким объемом.
- Происходит откат от малого к большому объему, резкое падение цены, а открытие рынка начинается вверху, здесь есть вероятность встряски и возможность продемонстрировать свою силу.
- Восходящий рынок характеризуется отсутствием ап-трастов, больших объемов, свечей с малым спредом, отсутствуют закругления рынка, напоминающие по внешнему виду грибные шляпки.
Слабый рынок – особенности
- Восходящий тренд.
- Наличие большого спреда с дальнейшим резким снижением и закрытием на минимальной отметке при большом объеме.
- Свеча недостатка спроса.
- Большой объем с резким снижением рынка на очередном баре или недостаточность подъема.
Техника торговли по VSA
- Следует ожидать, когда рынок пойдет в бок во время покупки или продажи, не забывая при этом об уровнях.
- Определяем границы флэта: от кульминационной точки до отката.
- Делаем сравнительный анализ акций с биржей. В случае совпадения, ожидаем движение в направлении тренда.
- Торгуем фальшивый пробой с минимальным объемом и резким возвращением. Делаем вход в тот момент, когда цена выходит за границу крайней точки свечи.
- Не забываем анализировать тесты, находим наиболее удачные, имеющие небольшой объем.
- На небольшом таймфрейме определяем доминанта, анализируем тренд выявляем, насколько сильный продавец или покупатель, сравнивая при этом как сильно вырос последующий максимум или минимум относительно предыдущего.
- Делаем вход со стопом на удачном тесте. Фиксируем прибыль у границы торговой области.
- Делаем вход в момент, когда курс цены направляется в противоположную сторону границы торговой области и делает резкий разворот в направлении вероятного пробоя.
- Входим, в тот момент, когда произошел благополучный пробой, цена вернулась на уровень с отсутствием объема, и произошел отскок. Точка выхода – это конец движения или момент разворота. В том случае, когда цена не достигла уровня, входить лучше по завершению первого отката.
- Если цена движется по нашему курсу – добавляем, но не нужно усредняться, если цена направлена против нас.
- Если в самом начале торгов цена демонстрирует резкий скачок и внезапное возвращение, то это свидетельствует о ложном пробое. В таком случае стоит входить с обратной стороны и ожидать момента закрытия данной свечи.
Вывод
Подведем итог и определим важные моменты. VSA техника, применяемая в трейдинге – это достаточно непростой, требующий понимания инструмент. Осуществлять торговлю по VSA сможет трейдер, который знает, как устроен рынок и может анализировать все процессы.