Дивергенция с латинского означает расхождение, а дивергенция в трейдинге – это разница между графиком цены и ценовыми индикаторами, другими словами, алгоритмами, которые позволяют прогнозировать изменение цен в заданном временном интервале. Основа каждого такого алгоритма – это формула, с помощью которой и выполняется расчет. Индикатор может варьироваться в зависимости от назначения: одна формула считает среднюю цену на заданном временном отрезке, а другая – рассчитывает в период открытия или закрытия торгов.
В настоящее время все расчеты проходят в автоматическом режиме, что значительно помогает трейдеру в работе. Индикаторный анализ пользуется большой популярностью среди профессиональных биржевых игроков, а наиболее мощным инструментом считается дивергенция.
Что означает дивергенция
Любые различия в динамике цены и индикатора являются показателем, что действующий тренд может ослабевать. Многие участники торгов сдают свои позиции, а движение котировок проявляет определенную пассивность. Впоследствии может произойти их разворот или вхождение в торговый коридор. Появление расхождения указывает на то, что стоит ожидать заметного роста или падения котировок.
Дивергенция в трейдинге появляется при условии высокой волатильности и наличии разницы между реальной и рыночной ценностью акций. Чем выше показатель, тем выше шансы трейдера получить прибыль. Такие индикаторы позволяют участникам торгов увидеть вероятное направление котировок и помогают определиться с выбором стратегии, направленной на приобретение или продажу активов.
Важно понимать, что дивергенция не является основным показателем того, что на рынке произойдут изменения, она лишь дает сигнал, который подталкивает на совершение сделок и помогает определить время входа – выхода.
Особенности дивергенции
Дивергенция – это универсальный механизм, который отлично работает с большинством осцилляторов, на разных биржах и практически на любом временном интервале. Отличается высокой надежностью сигнала, но имеет некоторые особенности, о которых должен знать любой трейдер:
- не стоит рассматривать дивергенцию как единственный точный сигнал, перед принятием решения нужно брать во внимание и другие инструменты технического анализа;
- дивергенция может подсказать дальнейшее направление, но не укажет на его силу и на то, будет ли выстраиваться новый тренд или произойдет только незначительная коррекция цены;
- иногда появление дивергенции связано с ложным сигналом, который возник вследствие того, что осциллятор не успел достичь максимальной отметки из-за падения спроса. В такой ситуации разворота может вообще не произойти.
Дивергенция отличается одной очень важной особенностью: в момент достижения максимального показателя цены, осциллятор должен быть также на максимальной отметке. И наоборот – если ценовой показатель на минимуме, то и осциллятор – тоже показывает минимум.
Типы дивергенции
Положительная или, другими словами, бычья дивергенция наблюдается, когда цена актива находится на минимальной отметке, а индикатор показывает стабильный рост. Здесь графики могут сойтись, что указывает на высокую вероятность остановки падения, может произойти затишье или начнется разворот с повышением цены.
Отрицательная, или, как ее называют в своих кругах трейдеры, медвежья дивергенция является полной противоположностью бычьей. С ростом цены до максимума, происходит стремительное падение индикатора. Здесь уже графики расходятся, замедляется рост и происходит разворот тренда.
Известна еще классификация в зависимости от направленности тренда. Если классический тип показывает на разворот в направлении тренда, скрытый указывает на его продолжение и развороте цены на коротком временном промежутке. На графике традиционная дивергенция выглядит таким образом: каждый следующий максимум выше предыдущего и очередной минимальный показатель ниже первого. А на графике цены при скрытых видах происходит все наоборот: каждый последующий максимум ниже предыдущего, а очередной минимум выше прежнего.
Еще один вид дивергенции – это расширенный. Здесь на графике показатели практически равны, между ними можно провести горизонтальную ось. Если два максимальных показателя равны, а следующий максимум индикатора ниже предыдущего – это медвежий тип, а если два минимальных показателя на графике цен равны, а уровень индикатора увеличивается – это бычий вид.
Дивергенция различается и по силе. Наиболее сильный вид проявляется, когда во время выстраивания ценового тренда индикатор разрывает трендовую границу.
Средняя дивергенция характеризуется неизменным индикатором на фоне восстановления ценового максимума.
Самый слабый тип отличается обновлением максимального показателя на ценовом графике и возобновление предшествующего максимума на диаграмме индикатора.
Как определить дивергенцию
Для обнаружения дивергенции применяются индикаторы – осцилляторы. Наиболее распространенным среди трейдеров является RSI – это показатель относительной силы. Этот индикатор применяется на многих платформах и торговых терминалах, обычно размещается под ценовым графиком, что очень удобно при сравнении показателей. На графике ниже зелёными линиями обозначена положительная скрытая дивергенция. Направление движения RSI предполагает рост цены. Красные линии – это отрицательная дивергенция, указывающая на возможный рыночный спад.
Индикаторы Stochastic и Volume лучше не использовать для обнаружения дивергенции, потому как они могут сгенерировать большое количество ложных сигналов.
Трейдеру необходимо выявить экстремумы на графике цен и графике индикатора и произвести сравнение. Искать расхождение необходимо на самых последних свечах. Это даст наиболее точную информацию по движению цены и формированию тренда.
Осцилляторы – это не единственный инструмент, помогающий формированию дивергенции. Есть еще и торговые объемы, где вместо оси осцилляторов на графике применяются гистограммы объема.
Преимущества и недостатки дивергенции
При выборе торговой стратегии лучше применять несколько методов, а не полагаться только на индикаторы дивергенции. Можно сочетать классическую методику и анализ объемов, обращая внимание при этом и на новости, которые могут существенно повлиять на котировки. Основными преимуществами дивергенции в трейдинге являются удобство в применении, возможность использования на разных платформах и четкий сигнал о возможных изменениях тренда.
Если для обнаружения дивергенции применять осцилляторы, то показатели объема учитываться не будут, что является существенным минусом при определении спроса и предложения. Зачастую трейдеры это не учитывают, что может привести к потере дивергенции.
Расхождение между динамикой цены и индикаторами дают трейдеру хороший знак для выполнения сделки, но происходит это не так часто из-за особенностей такого вида инструментов:
- зачастую расхождение применяется, когда цена и индикатор имеют противоположную направленность;
- положительная дивергенция указывает на то, что может начаться рост котировок. Такое происходит, когда цена падает, а индикатор демонстрирует повышение;
- медвежья дивергенция означает, что в скором времени произойдет спад котировок,
Появление дивергенции можно обнаружить далеко не на всех разворотах цен, поэтому важно уметь определять ложные сигналы. Предпринимать любое действие лучше в том случае, если есть твердая уверенность в наличии дивергенции. Во время сильной волатильности, лучше вообще повременить с торгами.
Основные стратегии
Дивергенция является сильным инструментом для определения изменений в направлении тренда. Для того чтобы научиться торговать с помощью дивергенции, нужно освоить 5 простых стратегий:
- Определяем в каком направлении происходит движение цены.
- Находим расхождение на диаграмме индикатора и ценовом графике.
- Делаем вход на разрыве оси поддержки или сопротивления.
- Выставляем стоп-лосс, учитывая динамику настоящего тренда.
- Закрываем сделку на моменте поддержки или сопротивления.
Дивергенция не формируется на всех индикаторах, поэтому лучше выстраивать торговую стратегию, используя разные инструменты. Очень важно вести анализ, составлять торговый план и четко определять для себя моменты входа и выхода, а также учитывать общую динамику развития рынка.
Дивергенция в трейдинге помогает прогнозировать изменения тренда и находить выгодные позиции, при этом важно научиться фильтровать сигналы и отсеивать ложные. Лучше разработать собственную стратегию, которая позволит достичь высокой прибыли и увеличить собственный капитал.